Le clip de In My Arms a été réalisé par Melina Matsoukas et tourné à Los Angeles en Californie, simultanément au clip du single Wow. On retrouve de nombreuses références aux années 80 dans la vidéo, aussi bien vestimentairement que musicalement. Le clip se découpe en cinq séquences principales. Tout d'abord, on peut voir Kylie porter un costume blanc et pourpre, une création de Gareth Pugh, et des lunettes de soleil très futuriste. Ensuite on peut apercevoir Kylie chantant dans un micro, cela dans un studio d'enregistrement. Puis on observe un troupe de danseurs avant de revoir Kylie vêtue d'une robe jaune dansant dans une boîte rose. Enfin, dans la scène finale, elle danse devant un énorme ventilateur. En conclusion du clip, on voit ces cinq séquences s'entrecouper et disparaître progressivement.
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